Cтоп-лоссы (Stop Loss) на рынке FOREX! Искусство постановки стоп-лоссов!

Международный валютный рынок Форекс считается одним из самых прибыльных, но в тоже время, самых рискованных финансовых рынков. Торговля валютными инструментами подразумевает наличие определенных знаний, практических навыков и специфических качеств характера.

Именно поэтому, правильность использования и установки ордеров – стоп-лоссов предоставляет возможность трейдерам и инвесторам избегать неудач и предотвращать финансовые потери, при этом налаживая тактику торговли на Форекс.

Не пропустите: Как зарабатывать 3-5% в месяц на валютном рынке

Искусство постановки стоп-лоссов – важная составляющая успеха для биржевого трейдера. Корректная постановка стоп-лоссов (ограничений на убытки) – своего рода ювелирная работа, которая позволяет ликвидировать риски высоких потерь, но в тоже время, избегать преждевременного срабатывания данного ордера.

Это происходит в силу того, что рынок волатилен, (а не в связи с тем, что направление тенденции меняется). Как правильно вычислить уровень постановки стоп-приказа? Можно рассчитать этот уровень на основании суммы максимальных убытков, которые трейдер может допустить на одной операции.

Если размер депозита равен 100 000 (плечо 1:50), то трейдер может открыть длинную позицию (пара USD/JPY) по курсу 120.00 на сумму 1 000 000 с максимально возможным значением потерь 5% от всех средств, то есть 5000 долларов.

В такой ситуации, если все расчеты перевести в пункты, мы получим величину равную 60 (формула такова: цена 1 пункта = 1 000 000/120.00=83.33$). Итак, стоп-ордер на продажу 1 000 000$ размещается на уровне 119.40.

Иные специалисты предлагают стоп-приказы выставлять за сильными уровнями поддержки и сопротивления. Почему такой подход имеет смысл? Потому что волатильность рынка не идет на пробой и не пробивает сильные уровни сопротивления и поддержки, ведь это говорит о повороте тренда, и это означает, что позиции, которое были открыты в другом направлении стоит срочно закрыть.

Третья часть трейдеров, пропагандирует постановку более экзотическими методами. Но однозначного ответа, как правильно совершать постановку не существует. Дело в сложном характере валютного рынка. Применим же немного теории вероятности и математической статистики.

И если, событие А может произойти с вероятностью 0.8, то какова вероятность того, что оно не произойдет? Все верно, А' = 0.2 (1 - А= 1 -0.8=0.2) – действует правило нормировки). А если мы имеем два события (независимых) – А и В, то вероятность того, что хотя бы одно из них произойдет, можно высчитать:
А*B+ A*B'+A'*B= 1 -0.2*0.2= 0.96
Если мы имеем три независимых события, то вероятность того, что хотя бы одно из трех произойдет, равна: 1-0.2*0.2*0.2=0.992. Из этого следует логическое заключение, что для того, чтобы торговля была максимально эффективна, от трейдера требуется входить в рынок по трем разным валютам.

Почему? Да потому что хотя бы одна из трех открытых позиций будет прибыльной, а две остальные (при неудачной ситуации) свести к минимальной прибыли или даже к минимальным убыткам.

Рассмотрим также корреляцию ордеров с торговой тактикой. Другой важный момент тесно связан с суммой для входа в рынок по каждой из позиций. Она должна быть в два раза больше минимальной суммы, разрешена брокером.

Это связано с тем, что рынок Форекс переменчив. Трейдинг с короткими деньгами подразумевает то, что в случае грядущих перемен нужно закрыть половину прибыльной позиции и притянуть стоп-лосс близко к уровню закрытия. В случае разворота или отката, необходимо перемещать уровень стоп-лосса.

Чтобы максимально увеличить прибыль, можно использовать плавающие стоп-лоссы. Но это эффективно только в той ситуации, когда тренд явно выражен на рынке. В любом случае, качество постановки стоп-команд – задача номер один для трейдера, который хочет задержаться на валютном рынке!

Автро Андрей Кемпа WELTRADE

Похожие статьи:

Статьи → Что они имели ввиду?